顺丰控股(sz002352) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  300363

🥈  002847

🥉  603703

④  三棵树(603737)

⑤  赤峰黄金(600988)

⑥  600289

⑦  002684

⑧  杭钢股份(600126)

⑨  603823

ⓐ  岩石(600696)

①  只持有顺丰控股(002352)的收益为:43.33%

②  (002352 vs 300363)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:122.85%

③  (002352 vs 002847)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:110.82%

④  (002352 vs 603703)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.44%

⑤  (002352 vs 603737)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.22%

⑥  (002352 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

⑦  (002352 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

⑧  (002352 vs 002684)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.31%

⑨  (002352 vs 600126)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:61.16%

ⓐ  (002352 vs 603823)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:54.01%

ⓑ  (002352 vs 600696)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.56%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与顺丰控股(002352)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段