杰瑞股份(sz002353) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  300363

🥈  九洲药业(603456)

🥉  603520

④  洽洽食品(002557)

⑤  603566

⑥  603703

⑦  新农开发(600359)

⑧  赤峰黄金(600988)

⑨  华北制药(600812)

ⓐ  万通地产(600246)

①  只持有杰瑞股份(002353)的收益为:30.88%

②  (002353 vs 300363)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:122.85%

③  (002353 vs 603456)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:121.68%

④  (002353 vs 603520)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:109.51%

⑤  (002353 vs 002557)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:99.84%

⑥  (002353 vs 603566)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.51%

⑦  (002353 vs 603703)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.44%

⑧  (002353 vs 600359)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.45%

⑨  (002353 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

ⓐ  (002353 vs 600812)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:77.73%

ⓑ  (002353 vs 600246)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.46%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与杰瑞股份(002353)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段