大北农(sz002385) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  通富微电(002156)

🥈  002463

🥉  兆易创新(603986)

④  603283

⑤  汇顶科技(603160)

⑥  长春高新(000661)

⑦  603703

⑧  三棵树(603737)

⑨  达安基因(002030)

ⓐ  002684

①  只持有大北农(002385)的收益为:54.02%

②  (002385 vs 002156)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:112.61%

③  (002385 vs 002463)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:112.52%

④  (002385 vs 603986)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:111.16%

⑤  (002385 vs 603283)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:90.02%

⑥  (002385 vs 603160)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.59%

⑦  (002385 vs 000661)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.18%

⑧  (002385 vs 603703)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.44%

⑨  (002385 vs 603737)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.22%

ⓐ  (002385 vs 002030)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.34%

ⓑ  (002385 vs 002684)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.31%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与大北农(002385)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段