海康威视(sz002415) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  300482

🥈  安井食品(603345)

🥉  牧原股份(002714)

④  603703

⑤  新农开发(600359)

⑥  600289

⑦  002684

⑧  万向德农(600371)

⑨  600186

ⓐ  招商轮船(601872)

①  只持有海康威视(002415)的收益为:20.84%

②  (002415 vs 300482)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:101.63%

③  (002415 vs 603345)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:96.23%

④  (002415 vs 002714)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.31%

⑤  (002415 vs 603703)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.44%

⑥  (002415 vs 600359)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.45%

⑦  (002415 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

⑧  (002415 vs 002684)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.31%

⑨  (002415 vs 600371)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.23%

ⓐ  (002415 vs 600186)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:60.88%

ⓑ  (002415 vs 601872)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:53.80%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与海康威视(002415)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段