科伦药业(sz002422) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  洽洽食品(002557)

🥈  中公教育(002607)

🥉  603566

④  603703

⑤  深信服(300454)

⑥  赤峰黄金(600988)

⑦  603916

⑧  600289

⑨  祁连山(600720)

ⓐ  002684

①  只持有科伦药业(002422)的收益为:-32.05%

②  (002422 vs 002557)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:99.84%

③  (002422 vs 002607)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:92.44%

④  (002422 vs 603566)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.51%

⑤  (002422 vs 603703)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.44%

⑥  (002422 vs 300454)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.65%

⑦  (002422 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

⑧  (002422 vs 603916)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:76.88%

⑨  (002422 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

ⓐ  (002422 vs 600720)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:71.93%

ⓑ  (002422 vs 002684)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.31%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与科伦药业(002422)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段