欧菲科技(sz002456) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  300363

🥈  牧原股份(002714)

🥉  万通地产(600246)

④  达安基因(002030)

⑤  600289

⑥  通策医疗(600763)

⑦  新希望(000876)

⑧  招商轮船(601872)

⑨  岩石(600696)

ⓐ  603655

①  只持有欧菲科技(002456)的收益为:72.54%

②  (002456 vs 300363)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:122.85%

③  (002456 vs 002714)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.31%

④  (002456 vs 600246)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.46%

⑤  (002456 vs 002030)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.34%

⑥  (002456 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

⑦  (002456 vs 600763)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:62.92%

⑧  (002456 vs 000876)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:58.83%

⑨  (002456 vs 601872)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:53.80%

ⓐ  (002456 vs 600696)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.56%

ⓑ  (002456 vs 603655)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:41.96%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与欧菲科技(002456)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段