赣锋锂业(sz002460) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  九洲药业(603456)

🥈  300482

🥉  洽洽食品(002557)

④  建设机械(600984)

⑤  恒立液压(601100)

⑥  中公教育(002607)

⑦  安图生物(603658)

⑧  牧原股份(002714)

⑨  长春高新(000661)

ⓐ  603703

①  只持有赣锋锂业(002460)的收益为:81.78%

②  (002460 vs 603456)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:121.68%

③  (002460 vs 300482)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:101.63%

④  (002460 vs 002557)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:99.84%

⑤  (002460 vs 600984)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:99.24%

⑥  (002460 vs 601100)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:93.35%

⑦  (002460 vs 002607)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:92.44%

⑧  (002460 vs 603658)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:85.50%

⑨  (002460 vs 002714)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.31%

ⓐ  (002460 vs 000661)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.18%

ⓑ  (002460 vs 603703)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.44%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与赣锋锂业(002460)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段