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天齐锂业(sz002466) 配对对冲股票组合量化研报

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天齐锂业(002466) 配对对冲股票组合

⚢ 与天齐锂业(002466)配对交易,对冲风险top10:
☊ 统计周期内天齐锂业(002466)风险对冲收益分析:

  只持有天齐锂业(002466)的收益为:-37.90%

  (002466 vs 300482)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:101.63%

  (002466 vs 002557)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:99.84%

  (002466 vs 300558)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:99.83%

  (002466 vs 600984)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:99.24%

  (002466 vs 002607)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:92.44%

  (002466 vs 000661)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:82.18%

  (002466 vs 603703)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:80.44%

  (002466 vs 600809)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:80.16%

  (002466 vs 300454)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:78.65%

  (002466 vs 600988)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:78.33%

⚢ 配对对冲风险模型简介
优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下,收敛投资风险,该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与天齐锂业(002466)走势形成一定范围内互补走势的投资对象,进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型,大盘协整滤波模型,突变概率滤波模型,收益回撤滤波模型等...,最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果,注意配对对冲的目标不是高收益,而是在选定一个交易目标后,对交易风险进行进一步控制的投资手段
鸡汤
人偶尔大醉一次,无可厚非。但不能老是昏昏欲睡,记住,大醉后醒来,就是再生。--金融老手