巨人网络(sz002558) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  600167

🥈  新赛股份(600540)

🥉  海天味业(603288)

④  桃李面包(603866)

⑤  盐湖股份(000792)

⑥  中金黄金(600489)

⑦  保利地产(600048)

⑧  002072

⑨  罗牛山(000735)

ⓐ  华兰生物(002007)

①  只持有巨人网络(002558)的收益为:-9.60%

②  (002558 vs 600167)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.14%

③  (002558 vs 600540)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:29.05%

④  (002558 vs 603288)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:25.70%

⑤  (002558 vs 603866)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:25.36%

⑥  (002558 vs 000792)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:24.31%

⑦  (002558 vs 600489)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:22.71%

⑧  (002558 vs 600048)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:19.22%

⑨  (002558 vs 002072)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:18.80%

ⓐ  (002558 vs 000735)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:10.45%

ⓑ  (002558 vs 002007)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:10.17%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与巨人网络(002558)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段