好想你(sz002582) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  安图生物(603658)

🥈  603703

🥉  赤峰黄金(600988)

④  600289

⑤  002684

⑥  万向德农(600371)

⑦  沃森生物(300142)

⑧  杭钢股份(600126)

⑨  华大基因(300676)

ⓐ  招商轮船(601872)

①  只持有好想你(002582)的收益为:0.34%

②  (002582 vs 603658)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:85.50%

③  (002582 vs 603703)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.44%

④  (002582 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

⑤  (002582 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

⑥  (002582 vs 002684)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.31%

⑦  (002582 vs 600371)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.23%

⑧  (002582 vs 300142)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:61.68%

⑨  (002582 vs 600126)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:61.16%

ⓐ  (002582 vs 300676)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:58.85%

ⓑ  (002582 vs 601872)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:53.80%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与好想你(002582)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段