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比亚迪(sz002594) 配对对冲股票组合量化研报

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比亚迪(002594) 配对对冲股票组合

⚢ 与比亚迪(002594)配对交易,对冲风险top10:
☊ 统计周期内比亚迪(002594)风险对冲收益分析:

  只持有比亚迪(002594)的收益为:21.35%

  (002594 vs 002714)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:82.31%

  (002594 vs 603703)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:80.44%

  (002594 vs 600359)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:78.45%

  (002594 vs 600988)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:78.33%

  (002594 vs 002684)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:63.31%

  (002594 vs 601872)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:53.80%

  (002594 vs 600696)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:51.56%

  (002594 vs 600538)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:51.41%

  (002594 vs 603811)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:48.73%

  (002594 vs 300161)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:48.73%

⚢ 配对对冲风险模型简介
优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下,收敛投资风险,该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与比亚迪(002594)走势形成一定范围内互补走势的投资对象,进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型,大盘协整滤波模型,突变概率滤波模型,收益回撤滤波模型等...,最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果,注意配对对冲的目标不是高收益,而是在选定一个交易目标后,对交易风险进行进一步控制的投资手段
鸡汤
好的机会有时是等出来的,但更多的是忍耐出来的,在市场中耐得住寂寞,就等于成功一半了--金融老手