奋达科技(sz002681) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  牧原股份(002714)

🥈  长春高新(000661)

🥉  万通地产(600246)

④  达安基因(002030)

⑤  湘电股份(600416)

⑥  600289

⑦  沃森生物(300142)

⑧  新希望(000876)

⑨  恒顺醋业(600305)

ⓐ  岩石(600696)

①  只持有奋达科技(002681)的收益为:-21.17%

②  (002681 vs 002714)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.31%

③  (002681 vs 000661)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.18%

④  (002681 vs 600246)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.46%

⑤  (002681 vs 002030)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.34%

⑥  (002681 vs 600416)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.94%

⑦  (002681 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

⑧  (002681 vs 300142)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:61.68%

⑨  (002681 vs 000876)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:58.83%

ⓐ  (002681 vs 600305)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.68%

ⓑ  (002681 vs 600696)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.56%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与奋达科技(002681)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段