天赐材料(sz002709) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  牧原股份(002714)

🥈  赤峰黄金(600988)

🥉  华北制药(600812)

④  湘电股份(600416)

⑤  600289

⑥  山东药玻(600529)

⑦  招商轮船(601872)

⑧  岩石(600696)

⑨  600538

ⓐ  603079

①  只持有天赐材料(002709)的收益为:25.58%

②  (002709 vs 002714)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.31%

③  (002709 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

④  (002709 vs 600812)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:77.73%

⑤  (002709 vs 600416)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.94%

⑥  (002709 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

⑦  (002709 vs 600529)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:61.82%

⑧  (002709 vs 601872)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:53.80%

⑨  (002709 vs 600696)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.56%

ⓐ  (002709 vs 600538)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.41%

ⓑ  (002709 vs 603079)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:48.30%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与天赐材料(002709)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段