万达电影(sz002739) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  迈瑞医疗(300760)

🥈  祁连山(600720)

🥉  东方雨虹(002271)

④  002684

⑤  万向德农(600371)

⑥  杭钢股份(600126)

⑦  新希望(000876)

⑧  招商轮船(601872)

⑨  乐普医疗(300003)

ⓐ  恒顺醋业(600305)

①  只持有万达电影(002739)的收益为:-4.79%

②  (002739 vs 300760)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.57%

③  (002739 vs 600720)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:71.93%

④  (002739 vs 002271)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:64.84%

⑤  (002739 vs 002684)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.31%

⑥  (002739 vs 600371)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.23%

⑦  (002739 vs 600126)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:61.16%

⑧  (002739 vs 000876)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:58.83%

⑨  (002739 vs 601872)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:53.80%

ⓐ  (002739 vs 300003)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:52.91%

ⓑ  (002739 vs 600305)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.68%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与万达电影(002739)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段