万里石(sz002785) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  九洲药业(603456)

🥈  康泰生物(300601)

🥉  300482

④  长电科技(600584)

⑤  高德红外(002414)

⑥  金健米业(600127)

⑦  安图生物(603658)

⑧  慧球(600556)

⑨  数据港(603881)

ⓐ  603703

①  只持有万里石(002785)的收益为:51.86%

②  (002785 vs 603456)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:121.68%

③  (002785 vs 300601)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:113.28%

④  (002785 vs 300482)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:101.63%

⑤  (002785 vs 600584)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:98.88%

⑥  (002785 vs 002414)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:98.21%

⑦  (002785 vs 600127)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:96.94%

⑧  (002785 vs 603658)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:85.50%

⑨  (002785 vs 600556)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:84.42%

ⓐ  (002785 vs 603881)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.79%

ⓑ  (002785 vs 603703)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.44%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与万里石(002785)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段