亿纬锂能(sz300014) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  300482

🥈  慧球(600556)

🥉  牧原股份(002714)

④  603703

⑤  万通地产(600246)

⑥  600289

⑦  002684

⑧  万向德农(600371)

⑨  山东药玻(600529)

ⓐ  600186

①  只持有亿纬锂能(300014)的收益为:107.15%

②  (300014 vs 300482)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:101.63%

③  (300014 vs 600556)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:84.42%

④  (300014 vs 002714)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.31%

⑤  (300014 vs 603703)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.44%

⑥  (300014 vs 600246)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.46%

⑦  (300014 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

⑧  (300014 vs 002684)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.31%

⑨  (300014 vs 600371)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.23%

ⓐ  (300014 vs 600529)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:61.82%

ⓑ  (300014 vs 600186)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:60.88%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与亿纬锂能(300014)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段