爱尔眼科(sz300015) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  赤峰黄金(600988)

🥈  风华高科(000636)

🥉  达安基因(002030)

④  600289

⑤  至纯科技(603690)

⑥  太极实业(600667)

⑦  002684

⑧  万向德农(600371)

⑨  掌趣科技(300315)

ⓐ  上海新阳(300236)

①  只持有爱尔眼科(300015)的收益为:37.73%

②  (300015 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

③  (300015 vs 000636)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:76.91%

④  (300015 vs 002030)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.34%

⑤  (300015 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

⑥  (300015 vs 603690)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:71.45%

⑦  (300015 vs 600667)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:64.31%

⑧  (300015 vs 002684)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.31%

⑨  (300015 vs 600371)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.23%

ⓐ  (300015 vs 300315)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:59.31%

ⓑ  (300015 vs 300236)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:58.78%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与爱尔眼科(300015)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段