天龙光电(sz300029) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  002847

🥈  603520

🥉  002901

④  300482

⑤  安井食品(603345)

⑥  昭衍新药(603127)

⑦  603638

⑧  人福医药(600079)

⑨  安图生物(603658)

ⓐ  603022

①  只持有天龙光电(300029)的收益为:-34.00%

②  (300029 vs 002847)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:110.82%

③  (300029 vs 603520)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:109.51%

④  (300029 vs 002901)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:108.35%

⑤  (300029 vs 300482)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:101.63%

⑥  (300029 vs 603345)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:96.23%

⑦  (300029 vs 603127)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:94.62%

⑧  (300029 vs 603638)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:88.62%

⑨  (300029 vs 600079)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:88.55%

ⓐ  (300029 vs 603658)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:85.50%

ⓑ  (300029 vs 603022)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:85.42%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与天龙光电(300029)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段