金龙机电(sz300032) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  300482

🥈  安图生物(603658)

🥉  慧球(600556)

④  金域医学(603882)

⑤  长春高新(000661)

⑥  三棵树(603737)

⑦  赤峰黄金(600988)

⑧  达安基因(002030)

⑨  迈瑞医疗(300760)

ⓐ  002684

①  只持有金龙机电(300032)的收益为:22.18%

②  (300032 vs 300482)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:101.63%

③  (300032 vs 603658)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:85.50%

④  (300032 vs 600556)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:84.42%

⑤  (300032 vs 603882)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:83.17%

⑥  (300032 vs 000661)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.18%

⑦  (300032 vs 603737)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.22%

⑧  (300032 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

⑨  (300032 vs 002030)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.34%

ⓐ  (300032 vs 300760)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.57%

ⓑ  (300032 vs 002684)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.31%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与金龙机电(300032)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段