南都电源(sz300068) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  古井贡酒(000596)

🥈  绝味食品(603517)

🥉  大连圣亚(600593)

④  中炬高新(600872)

⑤  深圳燃气(601139)

⑥  晨光文具(603899)

⑦  海天味业(603288)

⑧  桃李面包(603866)

⑨  盐湖股份(000792)

ⓐ  002072

①  只持有南都电源(300068)的收益为:-5.62%

②  (300068 vs 000596)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.42%

③  (300068 vs 603517)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:36.74%

④  (300068 vs 600593)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:33.35%

⑤  (300068 vs 600872)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:32.85%

⑥  (300068 vs 601139)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:29.78%

⑦  (300068 vs 603899)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:28.18%

⑧  (300068 vs 603288)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:25.70%

⑨  (300068 vs 603866)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:25.36%

ⓐ  (300068 vs 000792)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:24.31%

ⓑ  (300068 vs 002072)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:18.80%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与南都电源(300068)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段