碧水源(sz300070) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  603031

🥈  康泰生物(300601)

🥉  300482

④  贝达药业(300558)

⑤  安井食品(603345)

⑥  中公教育(002607)

⑦  安图生物(603658)

⑧  金域医学(603882)

⑨  牧原股份(002714)

ⓐ  长春高新(000661)

①  只持有碧水源(300070)的收益为:19.22%

②  (300070 vs 603031)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:127.31%

③  (300070 vs 300601)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:113.28%

④  (300070 vs 300482)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:101.63%

⑤  (300070 vs 300558)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:99.83%

⑥  (300070 vs 603345)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:96.23%

⑦  (300070 vs 002607)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:92.44%

⑧  (300070 vs 603658)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:85.50%

⑨  (300070 vs 603882)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:83.17%

ⓐ  (300070 vs 002714)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.31%

ⓑ  (300070 vs 000661)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.18%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与碧水源(300070)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段