三聚环保(sz300072) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  300363

🥈  九洲药业(603456)

🥉  康泰生物(300601)

④  603520

⑤  300482

⑥  安井食品(603345)

⑦  昭衍新药(603127)

⑧  恒立液压(601100)

⑨  中公教育(002607)

ⓐ  603638

①  只持有三聚环保(300072)的收益为:-64.82%

②  (300072 vs 300363)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:122.85%

③  (300072 vs 603456)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:121.68%

④  (300072 vs 300601)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:113.28%

⑤  (300072 vs 603520)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:109.51%

⑥  (300072 vs 300482)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:101.63%

⑦  (300072 vs 603345)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:96.23%

⑧  (300072 vs 603127)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:94.62%

⑨  (300072 vs 601100)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:93.35%

ⓐ  (300072 vs 002607)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:92.44%

ⓑ  (300072 vs 603638)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:88.62%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与三聚环保(300072)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段