长信科技(sz300088) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  300363

🥈  002847

🥉  300482

④  洽洽食品(002557)

⑤  安井食品(603345)

⑥  牧原股份(002714)

⑦  长春高新(000661)

⑧  三棵树(603737)

⑨  赤峰黄金(600988)

ⓐ  600289

①  只持有长信科技(300088)的收益为:71.89%

②  (300088 vs 300363)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:122.85%

③  (300088 vs 002847)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:110.82%

④  (300088 vs 300482)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:101.63%

⑤  (300088 vs 002557)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:99.84%

⑥  (300088 vs 603345)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:96.23%

⑦  (300088 vs 002714)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.31%

⑧  (300088 vs 000661)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.18%

⑨  (300088 vs 603737)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.22%

ⓐ  (300088 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

ⓑ  (300088 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与长信科技(300088)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段