高新兴(sz300098) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  康泰生物(300601)

🥈  603520

🥉  002901

④  贝达药业(300558)

⑤  安井食品(603345)

⑥  恒立液压(601100)

⑦  安图生物(603658)

⑧  牧原股份(002714)

⑨  长春高新(000661)

ⓐ  赤峰黄金(600988)

①  只持有高新兴(300098)的收益为:-36.03%

②  (300098 vs 300601)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:113.28%

③  (300098 vs 603520)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:109.51%

④  (300098 vs 002901)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:108.35%

⑤  (300098 vs 300558)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:99.83%

⑥  (300098 vs 603345)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:96.23%

⑦  (300098 vs 601100)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:93.35%

⑧  (300098 vs 603658)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:85.50%

⑨  (300098 vs 002714)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.31%

ⓐ  (300098 vs 000661)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.18%

ⓑ  (300098 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与高新兴(300098)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段