汇川技术(sz300124) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  安图生物(603658)

🥈  603703

🥉  新农开发(600359)

④  赤峰黄金(600988)

⑤  600289

⑥  002684

⑦  万向德农(600371)

⑧  600186

⑨  600628

ⓐ  岩石(600696)

①  只持有汇川技术(300124)的收益为:45.38%

②  (300124 vs 603658)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:85.50%

③  (300124 vs 603703)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.44%

④  (300124 vs 600359)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.45%

⑤  (300124 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

⑥  (300124 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

⑦  (300124 vs 002684)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.31%

⑧  (300124 vs 600371)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.23%

⑨  (300124 vs 600186)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:60.88%

ⓐ  (300124 vs 600628)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:57.65%

ⓑ  (300124 vs 600696)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.56%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与汇川技术(300124)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段