华策影视(sz300133) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  百润股份(002568)

🥈  康泰生物(300601)

🥉  002901

④  300482

⑤  安图生物(603658)

⑥  赤峰黄金(600988)

⑦  华北制药(600812)

⑧  万通地产(600246)

⑨  达安基因(002030)

ⓐ  湘电股份(600416)

①  只持有华策影视(300133)的收益为:22.56%

②  (300133 vs 002568)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:116.07%

③  (300133 vs 300601)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:113.28%

④  (300133 vs 002901)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:108.35%

⑤  (300133 vs 300482)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:101.63%

⑥  (300133 vs 603658)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:85.50%

⑦  (300133 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

⑧  (300133 vs 600812)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:77.73%

⑨  (300133 vs 600246)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.46%

ⓐ  (300133 vs 002030)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.34%

ⓑ  (300133 vs 600416)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.94%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与华策影视(300133)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段