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宋城演艺(sz300144) 配对对冲股票组合量化研报

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宋城演艺(300144) 配对对冲股票组合

⚢ 与宋城演艺(300144)配对交易,对冲风险top10:
☊ 统计周期内宋城演艺(300144)风险对冲收益分析:

  只持有宋城演艺(300144)的收益为:43.52%

  (300144 vs 603520)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:109.51%

  (300144 vs 300482)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:101.63%

  (300144 vs 600127)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:96.94%

  (300144 vs 600095)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:87.68%

  (300144 vs 002714)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:82.31%

  (300144 vs 603703)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:80.44%

  (300144 vs 600359)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:78.45%

  (300144 vs 600988)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:78.33%

  (300144 vs 600812)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:77.73%

  (300144 vs 002030)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:75.34%

⚢ 配对对冲风险模型简介
优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下,收敛投资风险,该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与宋城演艺(300144)走势形成一定范围内互补走势的投资对象,进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型,大盘协整滤波模型,突变概率滤波模型,收益回撤滤波模型等...,最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果,注意配对对冲的目标不是高收益,而是在选定一个交易目标后,对交易风险进行进一步控制的投资手段
鸡汤
有些事情其实不是你做的不好,只是少了坚持。--金融老手