冠昊生物(sz300238) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  建设机械(600984)

🥈  恒立液压(601100)

🥉  新农开发(600359)

④  603916

⑤  万通地产(600246)

⑥  祁连山(600720)

⑦  东方雨虹(002271)

⑧  002684

⑨  万向德农(600371)

ⓐ  600186

①  只持有冠昊生物(300238)的收益为:-48.34%

②  (300238 vs 600984)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:99.24%

③  (300238 vs 601100)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:93.35%

④  (300238 vs 600359)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.45%

⑤  (300238 vs 603916)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:76.88%

⑥  (300238 vs 600246)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.46%

⑦  (300238 vs 600720)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:71.93%

⑧  (300238 vs 002271)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:64.84%

⑨  (300238 vs 002684)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.31%

ⓐ  (300238 vs 600371)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.23%

ⓑ  (300238 vs 600186)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:60.88%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与冠昊生物(300238)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段