迪安诊断(sz300244) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  金健米业(600127)

🥈  中公教育(002607)

🥉  牧原股份(002714)

④  新农开发(600359)

⑤  赤峰黄金(600988)

⑥  湘电股份(600416)

⑦  002684

⑧  万向德农(600371)

⑨  新希望(000876)

ⓐ  600628

①  只持有迪安诊断(300244)的收益为:32.31%

②  (300244 vs 600127)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:96.94%

③  (300244 vs 002607)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:92.44%

④  (300244 vs 002714)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.31%

⑤  (300244 vs 600359)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.45%

⑥  (300244 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

⑦  (300244 vs 600416)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.94%

⑧  (300244 vs 002684)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.31%

⑨  (300244 vs 600371)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.23%

ⓐ  (300244 vs 000876)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:58.83%

ⓑ  (300244 vs 600628)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:57.65%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与迪安诊断(300244)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段