掌趣科技(sz300315) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  300482

🥈  安图生物(603658)

🥉  牧原股份(002714)

④  长春高新(000661)

⑤  山西汾酒(600809)

⑥  新农开发(600359)

⑦  赤峰黄金(600988)

⑧  华北制药(600812)

⑨  达安基因(002030)

ⓐ  600289

①  只持有掌趣科技(300315)的收益为:59.31%

②  (300315 vs 300482)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:101.63%

③  (300315 vs 603658)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:85.50%

④  (300315 vs 002714)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.31%

⑤  (300315 vs 000661)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.18%

⑥  (300315 vs 600809)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.16%

⑦  (300315 vs 600359)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.45%

⑧  (300315 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

⑨  (300315 vs 600812)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:77.73%

ⓐ  (300315 vs 002030)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.34%

ⓑ  (300315 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与掌趣科技(300315)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段