泰格医药(sz300347) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  万通地产(600246)

🥈  湘电股份(600416)

🥉  600289

④  祁连山(600720)

⑤  002684

⑥  招商轮船(601872)

⑦  万里石(002785)

⑧  岩石(600696)

⑨  600538

ⓐ  中国西电(601179)

①  只持有泰格医药(300347)的收益为:26.82%

②  (300347 vs 600246)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.46%

③  (300347 vs 600416)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.94%

④  (300347 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

⑤  (300347 vs 600720)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:71.93%

⑥  (300347 vs 002684)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.31%

⑦  (300347 vs 601872)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:53.80%

⑧  (300347 vs 002785)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.86%

⑨  (300347 vs 600696)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.56%

ⓐ  (300347 vs 600538)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.41%

ⓑ  (300347 vs 601179)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:46.90%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与泰格医药(300347)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段