绿盟科技(sz300369) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  百润股份(002568)

🥈  安图生物(603658)

🥉  慧球(600556)

④  长春高新(000661)

⑤  赤峰黄金(600988)

⑥  万通地产(600246)

⑦  600289

⑧  002684

⑨  600628

ⓐ  招商轮船(601872)

①  只持有绿盟科技(300369)的收益为:41.74%

②  (300369 vs 002568)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:116.07%

③  (300369 vs 603658)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:85.50%

④  (300369 vs 600556)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:84.42%

⑤  (300369 vs 000661)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.18%

⑥  (300369 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

⑦  (300369 vs 600246)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.46%

⑧  (300369 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

⑨  (300369 vs 002684)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.31%

ⓐ  (300369 vs 600628)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:57.65%

ⓑ  (300369 vs 601872)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:53.80%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与绿盟科技(300369)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段