易事特(sz300376) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  山东药玻(600529)

🥈  三一重工(600031)

🥉  603811

④  300246

⑤  重庆啤酒(600132)

⑥  海螺水泥(600585)

⑦  安琪酵母(600298)

⑧  大参林(603233)

⑨  603301

ⓐ  古井贡酒(000596)

①  只持有易事特(300376)的收益为:3.03%

②  (300376 vs 600529)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:61.82%

③  (300376 vs 600031)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:50.89%

④  (300376 vs 603811)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:48.73%

⑤  (300376 vs 300246)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:45.02%

⑥  (300376 vs 600132)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:42.53%

⑦  (300376 vs 600585)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:41.89%

⑧  (300376 vs 600298)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:40.74%

⑨  (300376 vs 603233)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:40.24%

ⓐ  (300376 vs 603301)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:38.76%

ⓑ  (300376 vs 000596)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.42%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与易事特(300376)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段