赢时胜(sz300377) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  顺丰控股(002352)

🥈  重庆啤酒(600132)

🥉  大参林(603233)

④  古井贡酒(000596)

⑤  600167

⑥  鱼跃医疗(002223)

⑦  绝味食品(603517)

⑧  山东黄金(600547)

⑨  大连圣亚(600593)

ⓐ  紫金矿业(601899)

①  只持有赢时胜(300377)的收益为:-11.60%

②  (300377 vs 002352)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:43.33%

③  (300377 vs 600132)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:42.53%

④  (300377 vs 603233)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:40.24%

⑤  (300377 vs 000596)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.42%

⑥  (300377 vs 600167)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.14%

⑦  (300377 vs 002223)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.13%

⑧  (300377 vs 603517)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:36.74%

⑨  (300377 vs 600547)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:34.57%

ⓐ  (300377 vs 600593)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:33.35%

ⓑ  (300377 vs 601899)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:26.25%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与赢时胜(300377)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段