景嘉微(sz300474) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  300363

🥈  九洲药业(603456)

🥉  300482

④  安井食品(603345)

⑤  安图生物(603658)

⑥  牧原股份(002714)

⑦  赤峰黄金(600988)

⑧  万通地产(600246)

⑨  600289

ⓐ  002684

①  只持有景嘉微(300474)的收益为:44.36%

②  (300474 vs 300363)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:122.85%

③  (300474 vs 603456)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:121.68%

④  (300474 vs 300482)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:101.63%

⑤  (300474 vs 603345)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:96.23%

⑥  (300474 vs 603658)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:85.50%

⑦  (300474 vs 002714)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.31%

⑧  (300474 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

⑨  (300474 vs 600246)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.46%

ⓐ  (300474 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

ⓑ  (300474 vs 002684)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.31%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与景嘉微(300474)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段