盛天网络(sz300494) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  300363

🥈  九洲药业(603456)

🥉  高德红外(002414)

④  恒立液压(601100)

⑤  安图生物(603658)

⑥  603566

⑦  牧原股份(002714)

⑧  长春高新(000661)

⑨  赤峰黄金(600988)

ⓐ  600289

①  只持有盛天网络(300494)的收益为:45.70%

②  (300494 vs 300363)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:122.85%

③  (300494 vs 603456)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:121.68%

④  (300494 vs 002414)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:98.21%

⑤  (300494 vs 601100)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:93.35%

⑥  (300494 vs 603658)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:85.50%

⑦  (300494 vs 603566)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.51%

⑧  (300494 vs 002714)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.31%

⑨  (300494 vs 000661)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.18%

ⓐ  (300494 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

ⓑ  (300494 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与盛天网络(300494)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段