美尚生态(sz300495) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  603129

🥈  603638

🥉  金域医学(603882)

④  牧原股份(002714)

⑤  赤峰黄金(600988)

⑥  华北制药(600812)

⑦  600289

⑧  002684

⑨  璞泰来(603659)

ⓐ  通策医疗(600763)

①  只持有美尚生态(300495)的收益为:-29.42%

②  (300495 vs 603129)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:94.59%

③  (300495 vs 603638)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:88.62%

④  (300495 vs 603882)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:83.17%

⑤  (300495 vs 002714)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.31%

⑥  (300495 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

⑦  (300495 vs 600812)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:77.73%

⑧  (300495 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

⑨  (300495 vs 002684)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.31%

ⓐ  (300495 vs 603659)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.08%

ⓑ  (300495 vs 600763)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:62.92%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与美尚生态(300495)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段