平治信息(sz300571) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  300482

🥈  安图生物(603658)

🥉  长春高新(000661)

④  603703

⑤  新农开发(600359)

⑥  赤峰黄金(600988)

⑦  万通地产(600246)

⑧  湘电股份(600416)

⑨  600289

ⓐ  603987

①  只持有平治信息(300571)的收益为:20.93%

②  (300571 vs 300482)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:101.63%

③  (300571 vs 603658)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:85.50%

④  (300571 vs 000661)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.18%

⑤  (300571 vs 603703)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.44%

⑥  (300571 vs 600359)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.45%

⑦  (300571 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

⑧  (300571 vs 600246)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.46%

⑨  (300571 vs 600416)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.94%

ⓐ  (300571 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

ⓑ  (300571 vs 603987)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:71.01%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与平治信息(300571)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段