华测导航(sz300627) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  300482

🥈  安井食品(603345)

🥉  中公教育(002607)

④  牧原股份(002714)

⑤  长春高新(000661)

⑥  603703

⑦  赤峰黄金(600988)

⑧  600289

⑨  002684

ⓐ  通策医疗(600763)

①  只持有华测导航(300627)的收益为:42.34%

②  (300627 vs 300482)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:101.63%

③  (300627 vs 603345)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:96.23%

④  (300627 vs 002607)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:92.44%

⑤  (300627 vs 002714)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.31%

⑥  (300627 vs 000661)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.18%

⑦  (300627 vs 603703)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.44%

⑧  (300627 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

⑨  (300627 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

ⓐ  (300627 vs 002684)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.31%

ⓑ  (300627 vs 600763)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:62.92%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与华测导航(300627)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段