金健米业(sh600127) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  300363

🥈  兆易创新(603986)

🥉  603283

④  长春高新(000661)

⑤  603703

⑥  600289

⑦  002684

⑧  杭钢股份(600126)

⑨  中国西电(601179)

ⓐ  603326

①  只持有金健米业(600127)的收益为:96.94%

②  (600127 vs 300363)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:122.85%

③  (600127 vs 603986)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:111.16%

④  (600127 vs 603283)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:90.02%

⑤  (600127 vs 000661)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.18%

⑥  (600127 vs 603703)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.44%

⑦  (600127 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

⑧  (600127 vs 002684)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.31%

⑨  (600127 vs 600126)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:61.16%

ⓐ  (600127 vs 601179)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:46.90%

ⓑ  (600127 vs 603326)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:45.31%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与金健米业(600127)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段