旗滨集团(sh601636) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  九洲药业(603456)

🥈  603520

🥉  002901

④  300482

⑤  金健米业(600127)

⑥  安图生物(603658)

⑦  金域医学(603882)

⑧  汇顶科技(603160)

⑨  603566

ⓐ  长春高新(000661)

①  只持有旗滨集团(601636)的收益为:36.61%

②  (601636 vs 603456)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:121.68%

③  (601636 vs 603520)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:109.51%

④  (601636 vs 002901)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:108.35%

⑤  (601636 vs 300482)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:101.63%

⑥  (601636 vs 600127)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:96.94%

⑦  (601636 vs 603658)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:85.50%

⑧  (601636 vs 603882)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:83.17%

⑨  (601636 vs 603160)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.59%

ⓐ  (601636 vs 603566)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.51%

ⓑ  (601636 vs 000661)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.18%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与旗滨集团(601636)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段