兴业银行(sh601166) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  中船防务(600685)

🥈  大连圣亚(600593)

🥉  600523

④  新赛股份(600540)

⑤  603668

⑥  桃李面包(603866)

⑦  中金黄金(600489)

⑧  002072

⑨  300542

ⓐ  600119

①  只持有兴业银行(601166)的收益为:-11.67%

②  (601166 vs 600685)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:35.74%

③  (601166 vs 600593)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:33.35%

④  (601166 vs 600523)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:33.00%

⑤  (601166 vs 600540)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:29.05%

⑥  (601166 vs 603668)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:28.61%

⑦  (601166 vs 603866)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:25.36%

⑧  (601166 vs 600489)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:22.71%

⑨  (601166 vs 002072)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:18.80%

ⓐ  (601166 vs 300542)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:14.44%

ⓑ  (601166 vs 600119)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:12.99%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与兴业银行(601166)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段