海天味业(sh603288) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  长电科技(600584)

🥈  603258

🥉  生益科技(600183)

④  风华高科(000636)

⑤  湘电股份(600416)

⑥  600289

⑦  603920

⑧  太极实业(600667)

⑨  002684

ⓐ  扬杰科技(300373)

①  只持有海天味业(603288)的收益为:25.70%

②  (603288 vs 600584)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:98.88%

③  (603288 vs 603258)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:92.77%

④  (603288 vs 600183)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:84.39%

⑤  (603288 vs 000636)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:76.91%

⑥  (603288 vs 600416)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.94%

⑦  (603288 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

⑧  (603288 vs 603920)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.46%

⑨  (603288 vs 600667)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:64.31%

ⓐ  (603288 vs 002684)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.31%

ⓑ  (603288 vs 300373)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:60.98%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与海天味业(603288)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段