阿布量化每日量化分析研究报告

中信证券(06030) 量化分析研报


本研报基于2019-07-31 15:00 hk06030(中信证券) 小时K，价位HK$15.16
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中信证券 量化总分

今日综合排名第125位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 中性
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 多方:51
 空方:49
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中信证券 大数据预测

预测中信证券(06030)未来5小时后的价格:

HK$15.29 +0.13 (+0.87%)
🦋 未来5小时涨跌预测: 涨 跌 涨 跌 涨
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小时     2019.07.22 13:00...2019.07.31 20:00:00
中信证券(hk06030)价格预测图-阿布量化
🌤+0.12%🌧️-0.15%🌤+0.54%🌧️-0.75%☀️+1.11%
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中信证券 短线趋势分析

跟踪180小时数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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小时     2019.06.19 15:00-2019.07.31 15:00
中信证券(06030)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -2.4ug，市场情绪气氛:  略感失望 
突破整理+谐波(XABCD)+调整浪ABC+突破整理+调整浪ABC ➕ 突破整理
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突破整理+谐波(XABCD)+调整浪ABC+突破整理+调整浪ABC ➕ 突破整理
高档五阴线+淡友反攻+下跌孤独十字星+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 突破整理
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高档五阴线+淡友反攻+下跌孤独十字星+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 突破整理
跳空缺口➕突破整理
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跳空缺口➕突破整理
下降【对称】三角形整理
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下降【对称】三角形整理
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中信证券 中线趋势分析

跟踪360小时数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏空
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小时     2019.05.08 10:30-2019.07.31 15:00
中信证券(06030)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -27.6ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
调整浪ABC+调整浪ABC+调整浪ABC ➕ 突破整理
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调整浪ABC+调整浪ABC+调整浪ABC ➕ 突破整理
上升三部曲（升势三鸦）+高档五阴线+下跌镊子线（n形磁铁）+淡友反攻+下跌孤独十字星+倾盆大雨+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 突破整理
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上升三部曲（升势三鸦）+高档五阴线+下跌镊子线（n形磁铁）+淡友反攻+下跌孤独十字星+倾盆大雨+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 突破整理
跳空缺口➕突破整理
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跳空缺口➕突破整理
头肩顶
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头肩顶
谐波: 【蝴蝶】形态 
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谐波理论分析
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中信证券 长线趋势分析

跟踪720小时数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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小时     2019.01.30 14:00-2019.07.31 15:00
中信证券(06030)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -50.4ug，市场情绪气氛:  略感恐惧 
调整浪ABC ➕ 调整浪ABC
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调整浪ABC ➕ 调整浪ABC
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锤头线（锤子线）+上升三部曲（升势三鸦）+双针探底+单针探底（定海神针）+高档五阴线+下跌镊子线（n形磁铁）+淡友反攻+下跌孤独十字星+倾盆大雨+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 调整浪ABC
锤头线（锤子线）+上升三部曲（升势三鸦）+双针探底+单针探底（定海神针）+高档五阴线+下跌镊子线（n形磁铁）+淡友反攻+下跌孤独十字星+倾盆大雨+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 调整浪ABC
跳空缺口➕谐波(Target)
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跳空缺口➕谐波(Target)
头肩底
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头肩底
波浪理论分析
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谐波: 【蝴蝶】形态 
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谐波理论分析
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中信证券 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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小时     2019.07.16 14:00:00-2019.07.31 15:00:00
中信证券(hk06030)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  高档五阴线 
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小时     2019.07.16 14:00:00-2019.07.31 15:00:00
中信证券(hk06030)高档五阴线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  淡友反攻 
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小时     2019.07.16 14:00:00-2019.07.31 15:00:00
中信证券(hk06030)淡友反攻K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌孤独十字星 
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小时     2019.07.16 14:00:00-2019.07.31 15:00:00
中信证券(hk06030)下跌孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2019.04.23-2019.07.31
中信证券(hk06030)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上升三部曲（升势三鸦） 
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小时     2019.07.16 14:00:00-2019.07.31 15:00:00
中信证券(hk06030)上升三部曲（升势三鸦）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  高档五阴线 
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小时     2019.07.16 14:00:00-2019.07.31 15:00:00
中信证券(hk06030)高档五阴线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌镊子线（n形磁铁） 
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小时     2019.07.16 13:00:00-2019.07.31 15:00:00
中信证券(hk06030)下跌镊子线（n形磁铁）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  倾盆大雨 
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日     2019.04.23-2019.07.31
中信证券(hk06030)倾盆大雨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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小时     2019.07.16 14:00:00-2019.07.31 15:00:00
中信证券(hk06030)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  双针探底 
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小时     2019.07.16 14:00:00-2019.07.31 15:00:00
中信证券(hk06030)双针探底K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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小时     2019.07.16 14:00:00-2019.07.31 15:00:00
中信证券(hk06030)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
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中信证券 均线量化分析
均线分型量化分析
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金叉死叉历史模型预测
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中信证券 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 中性
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 5，占比: 0.05%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 869，占比: 16.93%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 8，占比: 0.40%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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中信证券 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于小时K:
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小时     2019.05.31 09:30:00-2019.07.31 15:00:00
中信证券(hk06030)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码强承托(看多)

⍷  成交量加权持仓成本15.14→距最后价格 -0.14% 

⍹  平均持仓成本15.09→距最后价格 -0.45% 

☋  成交量加权持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

☋  平均持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

中信证券 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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❂  开盘后 第4小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 32.93%

中信证券限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格15.16
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小时     2019.01.30 13:00:00-2019.07.31 15:00:00
中信证券(hk06030)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线小时K止盈: 15.75(+3.89%)

🚗 中线小时K止盈: 16.28(+7.37%)

🚀 长线小时K止盈: 16.68(+10.01%)

  🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 15.75 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 3.89%
  🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 16.28 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 7.37%
  🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 16.68 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 10.01%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线小时K止损: 14.58(-3.84%)

🚗 中线小时K止损: 14.07(-7.19%)

🚀 长线小时K止损: 13.64(-10.06%)

  🐎 小时K短线止损位 ⇥ 14.58 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -3.84%
  🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 14.07 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -7.19%
  ️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 13.64 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -10.06%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:15.12(-0.24%)［共4个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 13.92(-8.16%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 15.12(-0.24%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 14.69(-3.12%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 6
🥇  bid价格: 15.12 → 距离最后交易价格相差: -0.24% → 入选原因: AI大数据预测未来5小时最低成交价格

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 14.69 → 距离最后交易价格相差: -3.12% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化，可信任强度90.43%

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 13.92 → 距离最后交易价格相差: -8.16% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化，可信任强度72.25%

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:15.24(+0.54%)［共6个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 15.82(+4.34%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 18.79(+23.96%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 15.24(+0.54%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 13
🥇  ask价格: 15.24 → 距离最后交易价格相差: +0.54% → 入选原因: 10小时移动均线

［精选强阻力］: 共有6个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 18.79 → 距离最后交易价格相差: +23.96% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度56.53%

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 15.82 → 距离最后交易价格相差: +4.34% → 入选原因: 短线趋势阻力位量化，可信任强度81.27%

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏