香港中华煤气(00003) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  欢悦互娱(00505)

🥈  宝积资本(08168)

🥉  潼关黄金(00340)

④  中国民生金融(00245)

⑤  00172

⑥  树熊金融集团(08226)

⑦  福田实业(00420)

⑧  浙商银行(02016)

⑨  天彩控股(03882)

ⓐ  布莱克万矿业(00159)

①  只持有香港中华煤气(00003)的收益为:-23.99%

②  (00003 vs 00505)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:71.37%

③  (00003 vs 08168)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:35.54%

④  (00003 vs 00340)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:15.43%

⑤  (00003 vs 00245)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:13.57%

⑥  (00003 vs 00172)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:12.69%

⑦  (00003 vs 08226)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:5.07%

⑧  (00003 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

⑨  (00003 vs 02016)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-10.79%

ⓐ  (00003 vs 03882)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-15.93%

ⓑ  (00003 vs 00159)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-24.27%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与香港中华煤气(00003)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段