电能实业(00006) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  节能元件(08231)

🥈  树熊金融集团(08226)

🥉  01509

④  福田实业(00420)

⑤  浙商银行(02016)

⑥  安捷利实业(01639)

⑦  研祥智能(02308)

⑧  蓝港互动(08267)

⑨  联想集团(00992)

ⓐ  布莱克万矿业(00159)

①  只持有电能实业(00006)的收益为:-19.93%

②  (00006 vs 08231)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:5.72%

③  (00006 vs 08226)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:5.07%

④  (00006 vs 01509)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:3.73%

⑤  (00006 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

⑥  (00006 vs 02016)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-10.79%

⑦  (00006 vs 01639)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-13.11%

⑧  (00006 vs 02308)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-20.95%

⑨  (00006 vs 08267)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-21.47%

ⓐ  (00006 vs 00992)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-23.89%

ⓑ  (00006 vs 00159)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-24.27%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与电能实业(00006)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段