新鸿基地产(00016) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  仁瑞投资(02322)

🥈  潼关黄金(00340)

🥉  01249

④  荟萃国际(08041)

⑤  节能元件(08231)

⑥  联众(06899)

⑦  康达环保(06136)

⑧  福田实业(00420)

⑨  飞鱼科技(01022)

ⓐ  华泰瑞银(08006)

①  只持有新鸿基地产(00016)的收益为:-33.35%

②  (00016 vs 02322)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:65.06%

③  (00016 vs 00340)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:15.43%

④  (00016 vs 01249)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:8.55%

⑤  (00016 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

⑥  (00016 vs 08231)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:5.72%

⑦  (00016 vs 06899)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-3.04%

⑧  (00016 vs 06136)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-5.52%

⑨  (00016 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

ⓐ  (00016 vs 01022)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-15.93%

ⓑ  (00016 vs 08006)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-18.13%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与新鸿基地产(00016)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段