新世界发展(00017) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  欢悦互娱(00505)

🥈  仁瑞投资(02322)

🥉  黎氏企业(02266)

④  潼关黄金(00340)

⑤  00172

⑥  01249

⑦  荟萃国际(08041)

⑧  01509

⑨  福田实业(00420)

ⓐ  飞鱼科技(01022)

①  只持有新世界发展(00017)的收益为:-36.24%

②  (00017 vs 00505)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:71.37%

③  (00017 vs 02322)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:65.06%

④  (00017 vs 02266)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:20.93%

⑤  (00017 vs 00340)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:15.43%

⑥  (00017 vs 00172)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:12.69%

⑦  (00017 vs 01249)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:8.55%

⑧  (00017 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

⑨  (00017 vs 01509)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:3.73%

ⓐ  (00017 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

ⓑ  (00017 vs 01022)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-15.93%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与新世界发展(00017)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段