银河娱乐(00027) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  欢悦互娱(00505)

🥈  裕华能源(02728)

🥉  华夏医疗(08143)

④  潼关黄金(00340)

⑤  00172

⑥  荟萃国际(08041)

⑦  节能元件(08231)

⑧  华泰瑞银(08006)

⑨  研祥智能(02308)

ⓐ  蓝港互动(08267)

①  只持有银河娱乐(00027)的收益为:18.97%

②  (00027 vs 00505)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:71.37%

③  (00027 vs 02728)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.28%

④  (00027 vs 08143)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:31.75%

⑤  (00027 vs 00340)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:15.43%

⑥  (00027 vs 00172)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:12.69%

⑦  (00027 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

⑧  (00027 vs 08231)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:5.72%

⑨  (00027 vs 08006)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-18.13%

ⓐ  (00027 vs 02308)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-20.95%

ⓑ  (00027 vs 08267)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-21.47%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与银河娱乐(00027)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段