大快活(00052) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  01035

🥈  潼关黄金(00340)

🥉  00172

④  CWT INT\'L(00521)

⑤  天工国际(00826)

⑥  康达环保(06136)

⑦  海丰国际(01308)

⑧  福田实业(00420)

⑨  浙商银行(02016)

ⓐ  格林国际控股(02700)

①  只持有大快活(00052)的收益为:-48.01%

②  (00052 vs 01035)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:53.84%

③  (00052 vs 00340)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:15.43%

④  (00052 vs 00172)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:12.69%

⑤  (00052 vs 00521)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:1.08%

⑥  (00052 vs 00826)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-0.92%

⑦  (00052 vs 06136)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-5.52%

⑧  (00052 vs 01308)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-6.38%

⑨  (00052 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

ⓐ  (00052 vs 02016)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-10.79%

ⓑ  (00052 vs 02700)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-13.93%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与大快活(00052)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段